Ценовой разброс в биржевом стакане уменьшается, глубина рынка увеличивается. Для трейдера и глубокий, и неглубокий рынки имеют свои преимущества и недостатки. На глубоком рынке высокая ликвидность, поэтому сделки исполняются практически мгновенно и по лучшей цене. Но в то же время на глубоком рынке медленнее меняется цена, поэтому меньше возможностей для заработка и реализации стратегий торговли. На неглубоком рынке крупный лимитный ордер способен существенно изменить цену. С одной стороны, это возможность заработка на трендовом движении, с другой — широкий спред и проскальзывания.

Методы применения стакана в работе

Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. В верхней половине указываются лимитные заявки на продажу (цена покупки Ask, цена продавца), в нижней – на покупку (цена продажи Bid, цена покупателя). Соответствующим заявкам находятся контрагенты, после они исполняются и исчезают из стакана. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред. Сравнительно большое количество участников рынка, большое количество заявок с обеих сторон, высокая ликвидность, узкий спред.

Использование стакана для торговли на криптобиржах

Третий и также основной пункт — определиться с таймфреймом, то есть временем, на которое в среднем будет рассчитываться каждая сделка. Здесь нужно найти “золотую середину”, так как длинный таймфрейм может привести к упущению возможности прибыли, а при слишком коротком сделки будут закрываться до реализации прогноза. Предварительный выбор основной торговой площадки и главных торговых пар (фьючерса) в дальнейшем также позволит сэкономить время. Как вы уже знаете, огромные лимитные заявки в стакане называются плотностями или стенами.

Стратегия торговли по стакану

Помогает увидеть уровень ликвидности, волатильности актива, увидеть потенциальные уровни сопротивления/поддержки. Информация из стакана поможет вам лучше понимать рынок и, соответственно, правильнее прогнозировать движение цен. Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут вам максимизировать прибыль, используя стакан. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка (DOM) или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан».

Также скальпинг по стакану не используется с акциями, потому как там котировки сильно зависят от информационного фона. Грубо говоря, если о компании не публикуются новости (хотя в плане доходности у концерна — всё в порядке), то цена постепенно будет падать. С другой стороны, фундаментальные факторы могут увеличивать глубину рынка. Например, одобрение регулятором SEC заявок на спотовые ETF на ВТС увеличило приток денег инвесторов на криптовалютный рынок, тем самым увеличив ликвидность и глубину рынка.

Суть стратегии скальпинга по стакану

• Часто рядом с биржевым стаканом располагается график котировок.
• Это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу определенного актива по разным ценам.
• С такими активами лучше не работать (с использованием данной стратегии).
• Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном.
• Но это тоже зависит от того, какой именно актив используется.

В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными. В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и количество участников.

Насколько надежна стратегия торговли по биржевому стакану?

• Их рынки преимущественно закрыты, о них мало информации, они имеют ручное регулирование.
• Когда другие трейдеры выставляют рыночные ордера, они исполняются лимитными ордерами из верхней части стакана.
• Торговля по стакану предоставляет трейдерам множество стратегических возможностей.
• Кроме того, биржевой стакан можно использован в качестве инструмента для подтверждения показаний других индикаторов.
• Несмотря на то, что скальпинг является не простой стратегией для успешного трейдинга, он захватывает все больше профессиональных игроков и трейдеров новичков.

Итак, биржевой стакан в своём обычном исполнении представляет таблицу, в которой публикуются объёмы и направления сделок по ближайшим ценам. Скальпинг торговля в стакане требует от трейдера высокой концентрации внимания, самодисциплины и умения моментально реагировать на повышение или снижение курса актива. Трейдер должен внимательно следить за стаканом ордеров, наблюдать за всеми крупными позициями. Выбрав тактику скальпинга по стакану, игрок охотится на тренд, открывая множество краткосрочных сделок, закрывая их быстро. В течение торговой сессии он должен открыть максимально возможное количество позиций, удерживая их по несколько секунд или минут. Раньше скальпинг считался сложным стилем торговли, который подходит только профессионалам.

Именно на прорыве уровней всегда наблюдается повышение плотности стакана в значениях покупки или продаж. И именно вся эта информация используется при использовании стратегии «скальпинг на бирже на стакане». Первое и основное, с чем нужно определиться начинающим трейдерам — стратегия скальпинга. Далее следует изучить и отобрать те инструменты и индексы, которые станут наиболее информативными и не будут требовать много времени на получение важной информации.

Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью. Активно торгующиеся бумаги (например, акции голубых фишек) обладают очень динамичным биржевым стаканом — новичку будет сложно в нем разобраться. Для входа в позицию необходимо дождаться отката цены и по его окончании осуществить вход в направлении основной тенденции, определенной на таймфреймах от М1 до М15. Рекомендуем ограничиться только популярными валютными парами. Превышение этого максимума считалось залогом продолжения тренда, пока котировки курсы трейдинга минск не превышали минимум, определенный подобным зеркальным образом.

Однако важно помнить, что трейдинг по стакану — это сложный и динамичный процесс, требующий постоянного внимания, быстрой реакции и глубокого понимания рыночных механизмов. Успешное применение этих стратегий предполагает не только теоретические знания, но и значительный практический опыт. Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса). Обычно ордера на продажу (ask) отмечаются красным, покупка (bid) – зеленым.

Тогда трейдер может обратиться к брокеру с просьбой увеличить глубину биржевого стакана. Используется при торговле большими объемами, показывает среднюю цену за проданный объем. Если вы работаете с объемами 100+, то установка лимитного ордера по цене объемов менее 50 лотов окажет влияние на котировки. Степень глубины рынка определяется количеством лимитных ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях и расстоянием между ними. “Киты” могут довольно легко “стереть” вашу недельную прибыль, выставив свои ордера на фьючерсных биржах торговля по стакану или прикупив опционные контракты.

За поведением крупных приказов нужен особый контроль – именно они участвуют в спекуляциях. Их проще видеть в ленте приказов (time&sales) – она отображает и скрытые объемы, которые в Order Book не попадают. Там волатильность напрямую зависит от спроса, так как цифровой актив не является денежным средством в прямом понимании. Как только цена заходит за значение установленному стейкинга — в стакане сразу же можно наблюдать существенное повышение плотности. И это — тот самый момент, когда необходимо входить в сделку с последующей фиксацией прибыли.

Там стакан цен для скальпинга анализировать ещё проще, так как терминал фактически проводит технический анализ и указывает вероятность роста или падения котировки. Но это — сугубо технический анализ, который не отражает настрой рынка. Для трейдера с объемом покупки/продажи 1 млн USD (институциональные инвесторы, хедж-фонды) рынок с общим оборотом условно 100 млн USD — неглубокий. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить.

Трейдеры идентифицируют ценовые уровни с большими объемами заявок, рассматривая их как потенциальные уровни поддержки или сопротивления. Важно отметить, что биржевой стакан отображает только лимитные заявки, а рыночные заявки в нем не видны. Стакан котировок на бирже – это информативный и действенный способ для новичка определять правильные сигналы для входа в рынок.